SREP BCE 2023: bene le banche europee – Dicembre 2023
di Ivo Invernizzi*
Il 19 Dicembre 2023, la Banca Centrale Europea ha pubblicato i risultati dell’esercizio SREP 2023 con prospettive 2024. Vediamo alcuni tra i key message dello SREP 2023:
- punteggio SREP medio 2023 stabile a 2,6 rispetto al 2022, con distribuzione tra categorie lievemente cambiata
- 71% delle banche con stesso punteggio SREP 2022. Al 14% punteggio peggiore, al 15% punteggio migliore
- requisiti patrimoniali aggregati applicabili 2024 aumentati leggermente al 15,5% delle RWA, (15,1% 2023)
- misure mitigazione carenze governance interna e gestione rischi imposte al 74% delle banche, la percentuale più alta tra tutte le misure SREP
- misure di rischio credito e liquidità a maggior quota sul totale delle misure 2023
- i profitti delle banche aumentati a inizio del 2022, ulteriori aumenti nel 2023, a causa ciclo hiking tassi 2022-23
- ROE 2022 aumentato dell’1% rispetto al 2021, attestandosi al 7,7%.
- governance e controlli interni IT 2023: nessuna banca con punteggio pari a 1 o 2 l’80% delle banche con punteggio compreso tra 3+ e 3-; banche con punteggio 4 stabili
- qualità degli asset migliorata, ma punteggi medi rischio di credito invariati
- punteggi rischio di credito riflettono preoccupazioni della vigilanza sul controllo del rischio, sui quadri di gestione del rischio e sulle pratiche correlate.
- punteggi di adeguatezza patrimoniale invariati, ma con cambiamenti di distribuzione rispetto a 2022. A circa il 91% delle banche stato assegnato lo stesso punteggio 2022; il 6% ha peggiorato il punteggio; il 3 % con punteggio migliore
- media dei punteggi di rischio combinati di liquidità e finanziamento è stabile
- rischio operativo continua a essere l’elemento SREP con i punteggi medi peggiori.
- rischio climatico-ambientale: il 12% delle banche ha ricevuto ulteriori misure SREP, evidenziando la necessità di rimediare alle precedenti carenze e affrontare nuovi risultati.
In sintesi, gli highlights:
- patrimonializzazione, liquidità, redditività solide
- governance, gestione rischi e capital planning principali aree di intervento della vigilanza
- requisito CET1 “average” on RWA sale dal 10.7% all’11.1%
- requisito di 2° pilastro 2024 (P2R) di CET1 passa dall’1.1% 2023 all’1.2% 2024.
Tre le priorità di vigilanza per il triennio 2024-2026:
- attutire gli shock finanziari e geopolitici mediante miglior gestione rischio di credito e controparte
- sopperire alle carenze di governance e gestione rischio ESG
- trasformazione digitale
- resilienza operativa
Anche le banche italiane superano brillantemente lo SREP. Avanti così.
*“i contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione al 27/12/2023, non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”
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RIFERIMENTI
Aggregated results of SREP 2023, ECB, 19 th December 2023