CALCOLO DELLE PROBABILITA’ DI DEFAULT CON TECNICHE PROPRIE DELLA BIG DATA ANALISYS

A cura di Fabio Caruso

Secondo Webinar Associazione  Analisibanka  per l’anno 2021

Il socio Faioli Donato ed il correlatore Dott. Marsocci Valerio hanno affrontato il tema relativo al calcolo della probabilità di default delle imprese italiane partendo dalle definizioni di probabilità e di default, analizzando, in particolare, le differenti metodologie che si sono sviluppate nel corso degli anni, con focus incentrato sulle tecniche proprie della data science.

I soggetti principalmente interessati al calcolo della probabilità di default sono le imprese, specialmente in relazione al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che ha definito la crisi come “stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore”, e anche le banche che, a seguito dell’accordo Basilea 2 e con l’introduzione degli IRB (Internal Rating Based), possono sviluppare nell’ambito del calcolo del rischio di credito un modello per il calcolo della PD (probability of default).

Le tecniche proprie della data science (machine learning, deep learning, text mining, image processing) utilizzate su banche dati molto numerose (big data), negli ultimi anni stanno riscuotendo infatti un grandissimo successo, in quanto caratterizzate da una dinamicità che consente loro in generale di performare meglio dei metodi statistici classici.