BCE, Covid 19 e rischio di credito
Il 20 marzo 2020 BCE ha annunciato ulteriori orientamenti volti ad alleviare il peso della crisi Covid-19 sulle banche europee. La considerazione più intuitiva è che l’effetto combinato di tassi negativi, aumento atteso dei NPL dovuto a crisi nel PIL, regole di accantonamento prudenziale per posizioni deteriorate basate sul calendar provisioning, e basate su Expected Credit Losses da IFRS9 potrebbero avere un effetto combinato esplosivo sui bilanci bancari e vanificare i benefici all’economia reale delle misure monetarie e di capitale (QE, TLTRO III rimodulato, capital relief da P2R etc. ) varate da BCE il 12 marzo. Tre sono pertanto gli intendimenti volti a mitigare il rischio di credito:1. Flessibilità nella classificazione di posizioni ‘unlikely to pay’ e di crediti soggetti a moratoria pubblica; 2. Trattamento preferenziale in termini di accantonamento perdite su crediti per NPL con garanzia pubblica; 3. Flessibilità nel concordare coi soggetti vigilati le strategie di riduzione di stock di NPL a bilancio.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.